PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSAX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSAX с AGTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) are both mutual funds - VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while AGTHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 10 years, VTSAX returned 15.03%/yr vs 15.88%/yr for AGTHX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VTSAX charges 0.04%/yr vs 0.59%/yr for AGTHX.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции VTSAX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 15.03% против 15.88% соответственно.

VTSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.86%
1 год
28.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.03%

AGTHX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.21%
С начала года
9.21%
6 месяцев
8.74%
1 год
24.73%
3 года*
24.82%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSAX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.13%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.21%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Correlation

The correlation between VTSAX and AGTHX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.95

The correlation between VTSAX and AGTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с AIVSXAGTHX с ANWPXAGTHX с ANCFXAGTHX с AWSHX

Доходность на риск

VTSAX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSAX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSAXAGTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.67

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.30

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.84

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

7.17

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSAX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа AGTHX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSAXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.67

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и AGTHX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и AGTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSAXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-51.91%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-13.76%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-21.57%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-36.38%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-36.38%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.13%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.20%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.52%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и AGTHX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 3.05%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSAXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.84%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.66%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

15.16%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

20.25%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

19.69%

-1.28%

Сравнение комиссий VTSAX и AGTHX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AGTHX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и AGTHX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AGTHX в 9.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.79%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VTSAX and AGTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGTHX has higher volatility (3.84%) compared to VTSAX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs AGTHX's -51.91%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSAX и AGTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор