Сравнение VTR с CLILF
VTR (Ventas, Inc.) and CLILF (CapitaLand Investment Limited) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTR in REIT - Healthcare Facilities, CLILF in Real Estate - Services. Over the past 3 years, VTR returned 24.27%/yr vs -5.22%/yr for CLILF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTR и CLILF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у CLILF с доходностью 6.49%.
VTR
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 5.81%
CLILF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTR и CLILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 3.55% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | -6.32% |
CLILF CapitaLand Investment Limited | 6.49% | -3.06% | -1.09% | -23.92% | 6.00% | -1.96% |
Correlation
The correlation between VTR and CLILF is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
VTR:
$38.75B
CLILF:
$7.72B
VTR:
$0.55
CLILF:
$0.05
VTR:
144.46
CLILF:
40.59
VTR:
6.13
CLILF:
3.06
VTR:
2.95
CLILF:
0.61
VTR:
$6.13B
CLILF:
$2.91B
VTR:
-$261.17M
CLILF:
$2.22B
VTR:
$2.45B
CLILF:
$153.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. CLILF — Ранг доходности на риск
VTR
CLILF
Сравнение VTR c CLILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTR | CLILF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.52 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 1.06 | +7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTR | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.24 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.06 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок VTR и CLILF
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки CLILF в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и CLILF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTR | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.38% | -66.07% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -29.26% | +16.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -45.96% | +26.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -53.74% | +41.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -44.07% | +25.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 14.26% | -11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и CLILF
Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 7.93%, в то время как у CapitaLand Investment Limited (CLILF) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTR | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 10.69% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 54.59% | -39.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 62.76% | -43.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 80.10% | -55.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 80.10% | -45.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и CLILF
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности CLILF в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и CLILF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и CapitaLand Investment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTR и CLILF
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
CLILF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о валовой прибыли в 453.66M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CLILF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила об операционной прибыли в 325.76M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
CLILF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о чистой прибыли в -141.89M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.4%.
Часто задаваемые вопросы
VTR and CLILF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLILF has higher volatility (10.69%) compared to VTR (7.93%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.38% vs CLILF's -66.07%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTR и CLILF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор