PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTPSX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTPSX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTPSX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		3.42%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-14.40%27.56%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTPSX показывает доходность 3.42%, а TBGVX немного выше – 3.44%. За последние 10 лет акции VTPSX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.03% против 7.70% соответственно.

VTPSX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.28%
С начала года
3.42%
6 месяцев
7.23%
1 год
28.85%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.03%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VTSAXVTPSX с VWILX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий VTPSX и TBGVX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VTPSX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTPSX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTPSXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.58

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.13

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.74

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

6.58

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTPSX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTPSXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.58

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.73

-0.33

Корреляция

Корреляция между VTPSX и TBGVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и TBGVX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.94%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и TBGVX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTPSXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-50.97%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.56%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-17.71%

-11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.77%

-31.18%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-7.46%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-6.09%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.66%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и TBGVX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTPSXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

4.70%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

7.39%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

12.36%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

11.03%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

12.64%

+3.21%