Сравнение VTP с FFUT
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. VTP is passively managed, while FFUT is actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. VTP charges 0.05%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности VTP и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 9.80%.
VTP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTP и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.18% | 2.46% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 9.80% | 6.92% |
Correlation
The correlation between VTP and FFUT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. FFUT — Ранг доходности на риск
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFUT
Сравнение VTP c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и FFUT
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки FFUT в -3.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -3.73% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -3.48% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.93% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 11.20% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 11.04% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 11.04% | -7.71% |
Сравнение комиссий VTP и FFUT
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и FFUT
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FFUT в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.90% | 2.09% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and FFUT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.62% for VTP.
VTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для VTP и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор