PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VTP с CPII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VTP и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTP показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 2.46%.


VTP

1 день
0.34%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CPII

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.22%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.43%
1 год
3.20%
3 года*
4.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTP и CPII


Correlation

The correlation between VTP and CPII is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Доходность на риск

VTP vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VTP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTP c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VTPCPIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

VTP vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTP и CPII

Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и CPII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VTPCPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.92%

-6.40%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.13%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-1.61%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VTP и CPII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VTPCPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

3.43%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

5.90%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

5.90%

-2.55%

Сравнение комиссий VTP и CPII

VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VTP и CPII

Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности CPII в 4.12%


ПозицияTTM2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
4.12%4.20%5.47%5.86%2.21%
VTP
Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF
1.62%1.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VTP and CPII have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.

CPII has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.62% for VTP.

They also come from different issuers: Vanguard and Ionic. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.74% for CPII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTP и CPII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор