Сравнение VTP с CPII
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. VTP is passively managed, while CPII is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VTP charges 0.05%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности VTP и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 4.27%.
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTP и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.27% | -0.11% |
Correlation
The correlation between VTP and CPII is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. CPII — Ранг доходности на риск
VTP
CPII
Сравнение VTP c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.69 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок VTP и CPII
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -6.40% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.40% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.62% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и CPII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 3.48% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 5.93% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 5.93% | -2.67% |
Сравнение комиссий VTP и CPII
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и CPII
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности CPII в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.05% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and CPII have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
CPII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.61% for VTP.
They also come from different issuers: Vanguard and Ionic. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.74% for CPII.
Подберите оптимальное распределение для VTP и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор