Сравнение VTP с CPII
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. VTP is passively managed, while CPII is actively managed. Over the past year, VTP returned 3.18% vs 2.71% for CPII. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VTP charges 0.05%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности VTP и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 3.22%.
VTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTP и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.86% | 2.46% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.22% | -0.27% |
Correlation
The correlation between VTP and CPII is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. CPII — Ранг доходности на риск
VTP
CPII
Сравнение VTP c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.28 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 3.24 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и CPII
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -6.40% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -2.13% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.40% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -1.61% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.84% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и CPII
Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Ionic Inflation Protection ETF (CPII) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что VTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.86% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.90% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 3.32% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 5.87% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 5.87% | -2.54% |
Сравнение комиссий VTP и CPII
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и CPII
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности CPII в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.64% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.98% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and CPII have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTP has higher volatility (1.19%) compared to CPII (0.86%). In terms of maximum drawdown, VTP dropped -1.92% vs CPII's -6.40%.
On 1-year performance, VTP leads with 3.18% vs 2.71% for CPII. On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTP has performed better with a 3.18% return vs 2.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
CPII has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.98% for VTP.
They also come from different issuers: Vanguard and Ionic. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.74% for CPII.
VTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTP и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор