Сравнение VTOL с XLE
VTOL (Bristow Group Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, VTOL returned 9.40%/yr vs 9.80%/yr for XLE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VTOL и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTOL показывает доходность 21.30%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 31.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTOL имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции XLE немного впереди с 9.80%.
VTOL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 21.30%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.40%
- Всё время*
- 4.67%
XLE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 8.53%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 31.38%
- 1 год
- 39.01%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам VTOL и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTOL Bristow Group Inc. | 21.30% | 6.76% | 21.33% | 4.20% | -14.34% | 20.33% | 29.40% | 16.36% | -18.70% | -36.65% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 31.38% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between VTOL and XLE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2013 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between VTOL and XLE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTOL vs. XLE — Ранг доходности на риск
VTOL
XLE
Сравнение VTOL c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristow Group Inc. (VTOL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTOL | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.62 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 6.99 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTOL и XLE
Максимальная просадка VTOL за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTOL и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTOL | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -71.26% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.46% | -14.98% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.34% | -20.14% | -15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.00% | -26.04% | -20.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | -66.81% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.79% | -6.72% | -28.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.40% | -17.95% | -35.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 5.60% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTOL и XLE
Bristow Group Inc. (VTOL) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что VTOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTOL | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.95% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 16.52% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 20.98% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 25.82% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.03% | 29.59% | +23.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTOL и XLE
Дивидендная доходность VTOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XLE в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTOL Bristow Group Inc. | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.62% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
VTOL and XLE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTOL has higher volatility (6.45%) compared to XLE (5.95%). In terms of maximum drawdown, VTOL dropped -89.37% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTOL и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор