PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTOL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTOL с XLE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTOL (Bristow Group Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, VTOL returned 6.46%/yr vs 9.54%/yr for XLE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VTOL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristow Group Inc. (VTOL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTOL показывает доходность 14.38%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции VTOL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 6.46% против 9.54% соответственно.

VTOL

1 день
-1.07%
1 месяц
-3.24%
С начала года
14.38%
6 месяцев
14.31%
1 год
41.26%
3 года*
19.67%
5 лет*
8.16%
10 лет*
6.46%

XLE

1 день
-1.84%
1 месяц
1.18%
С начала года
29.83%
6 месяцев
27.49%
1 год
45.41%
3 года*
16.70%
5 лет*
20.01%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTOL и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTOL
Bristow Group Inc.		14.38%6.76%21.33%4.20%-14.34%20.33%29.40%16.36%-18.70%-36.65%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.83%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between VTOL and XLE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2013 г.

0.53

The correlation between VTOL and XLE shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bristow Group Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VTOL:
VTOL с VOOVTOL с VTIVTOL с JEPIVTOL с FXAIXVTOL с ^NDX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

VTOL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTOL
Ранг доходности на риск VTOL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTOL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTOL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTOL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTOL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTOL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTOL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristow Group Inc. (VTOL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTOLXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.23

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.86

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.79

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

10.90

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTOL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTOL на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTOL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTOLXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.23

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.77

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.31

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VTOL и XLE

Максимальная просадка VTOL за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTOL и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTOLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-71.26%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-12.05%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.34%

-20.14%

-15.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.00%

-26.04%

-20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.21%

-66.81%

-12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.51%

-7.82%

-30.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.56%

-17.98%

-35.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

4.18%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VTOL и XLE

Текущая волатильность для Bristow Group Inc. (VTOL) составляет 6.51%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что VTOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTOLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.29%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.87%

16.56%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.04%

20.49%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.53%

26.02%

+14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.47%

29.58%

+23.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTOL и XLE

Дивидендная доходность VTOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTOL
Bristow Group Inc.		0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

VTOL and XLE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.29%) compared to VTOL (6.51%). In terms of maximum drawdown, VTOL dropped -89.37% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTOL и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор