Сравнение VTOL с ^NDX
VTOL (Bristow Group Inc.) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTOL и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTOL показывает доходность 14.38%, а ^NDX немного выше – 14.68%.
VTOL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 41.26%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 6.46%
^NDX
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTOL и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTOL Bristow Group Inc. | 14.38% | 20.38% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 14.68% | 16.03% |
Correlation
The correlation between VTOL and ^NDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTOL vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
VTOL
^NDX
Сравнение VTOL c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristow Group Inc. (VTOL) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTOL | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTOL | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.99 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок VTOL и ^NDX
Максимальная просадка VTOL за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTOL и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTOL | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -12.12% | -77.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.51% | -5.55% | -32.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.56% | -2.12% | -51.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTOL и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTOL | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.04% | 16.84% | +16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.53% | 16.84% | +23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.47% | 16.84% | +36.63% |
Часто задаваемые вопросы
VTOL and ^NDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VTOL и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор