PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTOL с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VTOL с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bristow Group Inc. (VTOL) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности VTOL и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristow Group Inc. (VTOL) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTOL и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTOL
Bristow Group Inc.		28.01%6.76%21.33%4.20%-14.34%20.33%29.40%16.36%-18.70%-36.65%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, VTOL показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции VTOL уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 10.17% против 18.15% соответственно.

VTOL

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.18%
С начала года
28.01%
6 месяцев
27.66%
1 год
44.41%
3 года*
27.91%
5 лет*
11.96%
10 лет*
10.17%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bristow Group Inc.

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с VTOL:
VTOL с VOOVTOL с VTIVTOL с JEPIVTOL с FXAIXVTOL с XLE
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

VTOL vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTOL
Ранг доходности на риск VTOL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTOL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTOL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTOL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTOL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTOL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTOL c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristow Group Inc. (VTOL) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTOL^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.62

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.93

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

7.05

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTOL vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTOL на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTOL и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTOL^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.81

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.55

-0.51

Корреляция

Корреляция между VTOL и ^NDX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок VTOL и ^NDX

Максимальная просадка VTOL за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTOL и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTOL^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-82.90%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-12.72%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.00%

-35.56%

-11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.21%

-35.56%

-43.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.19%

-8.04%

-23.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.84%

-24.72%

-29.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

3.49%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VTOL и ^NDX

Bristow Group Inc. (VTOL) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что VTOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTOL^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

6.65%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.22%

12.93%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.60%

22.77%

+14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.79%

22.61%

+18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.73%

22.48%

+31.25%