Сравнение VTOL с ^NDX
VTOL (Bristow Group Inc.) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, VTOL returned 9.40%/yr vs 19.88%/yr for ^NDX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTOL и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTOL показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции VTOL уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 9.40% против 19.88% соответственно.
VTOL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 21.30%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.40%
- Всё время*
- 4.67%
^NDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.93%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 22.86%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 19.88%
- Всё время*
- 14.59%
Сравнение доходности по годам VTOL и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTOL Bristow Group Inc. | 21.30% | 6.76% | 21.33% | 4.20% | -14.34% | 20.33% | 29.40% | 16.36% | -18.70% | -36.65% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 13.28% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between VTOL and ^NDX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between VTOL and ^NDX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTOL vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
VTOL
^NDX
Сравнение VTOL c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristow Group Inc. (VTOL) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTOL | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.99 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 6.93 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTOL и ^NDX
Максимальная просадка VTOL за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTOL и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTOL | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -82.90% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.46% | -12.12% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.34% | -22.93% | -12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.00% | -35.56% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | -35.56% | -43.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.79% | -6.71% | -28.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.40% | -24.56% | -28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 3.47% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTOL и ^NDX
Текущая волатильность для Bristow Group Inc. (VTOL) составляет 6.45%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что VTOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTOL | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 7.15% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 15.43% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 18.75% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 23.00% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.03% | 22.68% | +30.35% |
Часто задаваемые вопросы
VTOL and ^NDX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^NDX has higher volatility (7.15%) compared to VTOL (6.45%). In terms of maximum drawdown, VTOL dropped -89.37% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTOL и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор