Сравнение VTMGX с MGRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и MFS International Growth Fund (MGRAX).
VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г.. MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMGX и MGRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMGX и MGRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 4.41% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
MGRAX MFS International Growth Fund | -3.56% | 20.73% | 8.82% | 14.54% | -15.31% | 9.20% | 15.45% | 26.83% | -9.09% | 32.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMGX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у MGRAX с доходностью -3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMGX имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции MGRAX немного отстают с 9.17%.
VTMGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.51%
MGRAX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMGX и MGRAX
VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MGRAX в 1.06%.
Доходность на риск
VTMGX vs. MGRAX — Ранг доходности на риск
VTMGX
MGRAX
Сравнение VTMGX c MGRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и MFS International Growth Fund (MGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMGX | MGRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.82 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.17 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 0.86 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 3.38 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMGX | MGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.82 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VTMGX и MGRAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMGX и MGRAX
Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности MGRAX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.86% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
MGRAX MFS International Growth Fund | 5.55% | 5.35% | 5.99% | 2.56% | 2.69% | 6.62% | 0.56% | 1.42% | 3.82% | 2.26% | 1.01% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок VTMGX и MGRAX
Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки MGRAX в -55.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и MGRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMGX | MGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -55.29% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -12.42% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -30.58% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -30.58% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -9.88% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -10.89% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.15% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMGX и MGRAX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с MFS International Growth Fund (MGRAX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMGX | MGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.53% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 9.87% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 14.51% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.44% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 15.66% | +0.79% |