PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMFX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMFX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%12.79%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий VTMFX и MAANX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

VTMFX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.81

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.98

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

4.58

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.20

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.16

+0.67

Корреляция

Корреляция между VTMFX и MAANX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и MAANX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и MAANX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, примерно равная максимальной просадке MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMFXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-29.21%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-10.72%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-22.63%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.86%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-5.72%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.81%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и MAANX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.86%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMFXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.39%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

8.48%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

15.67%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

16.35%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

385.82%

-376.72%