PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAANX с AMBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAANX с AMBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).

MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MAANX и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAANX и AMBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-1.08%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, MAANX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у AMBFX с доходностью -1.08%.

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

AMBFX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с BWBIXMAANX с PALDX
Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с SVBAX

Сравнение комиссий MAANX и AMBFX

MAANX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AMBFX в 0.35%.

AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

MAANX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAANX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAANXAMBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.58

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.31

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.46

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

10.31

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAANX vs. AMBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAANX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMBFX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAANX и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAANXAMBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.58

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.81

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.73

-0.57

Корреляция

Корреляция между MAANX и AMBFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAANX и AMBFX

Дивидендная доходность MAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности AMBFX в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.59%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%

Просадки

Сравнение просадок MAANX и AMBFX

Максимальная просадка MAANX за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAANX и AMBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAANXAMBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-35.05%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-7.34%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-18.65%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-5.33%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.61%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.75%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MAANX и AMBFX

Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что MAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAANXAMBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.88%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

6.96%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

11.21%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

10.45%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.82%

10.63%

+375.19%