Сравнение MAANX с FYMIX

С начала года, MAANX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -1.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И MAANX, и FYMIX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAANX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAANX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAANX и FYMIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности FYMIX в 3.73%

Максимальная просадка MAANX за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAANX и FYMIX.

Текущая волатильность для Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) составляет 4.39%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что MAANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.