Сравнение VTKLY с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VTech Holdings Ltd ADR (VTKLY) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VTKLY и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTKLY и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTKLY VTech Holdings Ltd ADR | 1.69% | 27.20% | 31.17% | -0.83% | -10.29% | 11.21% | -17.88% | 30.88% | -33.58% | 3.94% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.84% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VTKLY показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции VTKLY уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 4.09% против 17.00% соответственно.
VTKLY
- 1 день
- 9.59%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 4.09%
MGK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -8.07%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTKLY vs. MGK — Ранг доходности на риск
VTKLY
MGK
Сравнение VTKLY c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTech Holdings Ltd ADR (VTKLY) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTKLY | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.81 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.34 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 4.03 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTKLY | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.81 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.78 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между VTKLY и MGK составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTKLY и MGK
Дивидендная доходность VTKLY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTKLY VTech Holdings Ltd ADR | 7.52% | 7.65% | 9.56% | 10.35% | 10.77% | 11.10% | 6.97% | 6.16% | 8.87% | 4.75% | 4.81% | 8.42% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок VTKLY и MGK
Максимальная просадка VTKLY за все время составила -59.03%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTKLY и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTKLY | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.03% | -47.97% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.01% | -16.85% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | -36.01% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.03% | -36.01% | -23.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -12.53% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -7.52% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 4.94% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTKLY и MGK
VTech Holdings Ltd ADR (VTKLY) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что VTKLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTKLY | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.12% | 7.01% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.40% | 12.91% | +25.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.68% | 23.34% | +34.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.31% | 22.62% | +21.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.17% | 21.81% | +18.36% |