PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с FFOLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIVX с FFOLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) and FFOLX (Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VTIVX returned 11.28%/yr vs 11.84%/yr for FFOLX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и FFOLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у FFOLX с доходностью 11.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIVX имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции FFOLX немного впереди с 11.84%.

VTIVX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.23%
С начала года
10.33%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.84%
3 года*
18.22%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.28%

FFOLX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.67%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.04%
1 год
26.86%
3 года*
19.15%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIVX и FFOLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		10.33%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%
FFOLX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class		11.37%21.44%14.19%19.95%-18.18%15.98%16.51%26.01%-7.20%20.57%

Correlation

The correlation between VTIVX and FFOLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.99

The correlation between VTIVX and FFOLX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIVX и FFOLX

Секторы
VTIVX
FFOLX

Технологии

27.4%
25.9%

Финансовые услуги

16.1%
17.1%

Промышленность

12.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

8.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.2%

Энергетика

4.3%
4.7%

Сырьевые материалы

4.3%
4.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Недвижимость

2.5%
2.1%

Технологии

VTIVX
27.4%
FFOLX
25.9%

Финансовые услуги

VTIVX
16.1%
FFOLX
17.1%

Промышленность

VTIVX
12.3%
FFOLX
11.7%

Потребительский циклический сектор

VTIVX
9.4%
FFOLX
9.4%

Здравоохранение

VTIVX
8.3%
FFOLX
9.1%

Коммуникационные услуги

VTIVX
8.0%
FFOLX
8.0%

Потребительский защитный сектор

VTIVX
4.8%
FFOLX
5.2%

Энергетика

VTIVX
4.3%
FFOLX
4.7%

Сырьевые материалы

VTIVX
4.3%
FFOLX
4.1%

Коммунальные услуги

VTIVX
2.7%
FFOLX
2.8%

Недвижимость

VTIVX
2.5%
FFOLX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с FFOLX:
FFOLX с FIOFXFFOLX с FFOPXFFOLX с FXAIXFFOLX с SPYFFOLX с VOOFFOLX с FNSFXFFOLX с VTI

Доходность на риск

VTIVX vs. FFOLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FFOLX
Ранг доходности на риск FFOLX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOLX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOLX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c FFOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIVXFFOLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.39

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.32

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.09

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

13.60

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIVX vs. FFOLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFOLX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и FFOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIVXFFOLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.71

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и FFOLX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки FFOLX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и FFOLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVXFFOLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-30.72%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.87%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-14.71%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-26.18%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

-30.72%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.78%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-4.67%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.01%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и FFOLX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVXFFOLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.52%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

9.20%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

11.46%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.36%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

15.15%

-0.36%

Сравнение комиссий VTIVX и FFOLX

И VTIVX, и FFOLX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и FFOLX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FFOLX в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOLX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class		1.95%2.06%2.04%1.98%2.08%2.03%1.97%14.93%2.30%1.94%2.05%2.02%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.26%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VTIVX and FFOLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFOLX has higher volatility (3.52%) compared to VTIVX (3.25%). In terms of maximum drawdown, VTIVX dropped -51.69% vs FFOLX's -30.72%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIVX и FFOLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор