Сравнение VTIVX с FFOLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FFOLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и FFOLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIVX и FFOLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
FFOLX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class | -4.05% | 21.44% | 14.19% | 19.95% | -18.18% | 15.98% | 16.51% | 26.01% | -7.20% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у FFOLX с доходностью -4.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIVX имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции FFOLX немного впереди с 10.44%.
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
FFOLX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и FFOLX
И VTIVX, и FFOLX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIVX vs. FFOLX — Ранг доходности на риск
VTIVX
FFOLX
Сравнение VTIVX c FFOLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIVX | FFOLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.11 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.63 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.39 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 6.49 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIVX | FFOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.11 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и FFOLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и FFOLX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FFOLX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
FFOLX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class | 2.15% | 2.06% | 2.04% | 1.98% | 2.08% | 2.03% | 1.97% | 14.93% | 2.30% | 1.94% | 2.05% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и FFOLX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки FFOLX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и FFOLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIVX | FFOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -30.72% | -20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -10.80% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -26.18% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -30.72% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -8.87% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -4.72% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.32% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и FFOLX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIVX | FFOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.90% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 8.59% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 15.09% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 14.25% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 15.09% | -0.33% |