Сравнение FFOLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FFOLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FFOLX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFOLX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOLX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class | -1.52% | 21.44% | 14.19% | 19.95% | -18.18% | 15.98% | 16.51% | 26.01% | -7.20% | 20.57% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FFOLX показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FFOLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.73% против 14.06% соответственно.
FFOLX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 10.73%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFOLX и SPY
FFOLX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFOLX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FFOLX
SPY
Сравнение FFOLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFOLX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.49 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.53 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 7.27 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FFOLX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOLX и SPY
Дивидендная доходность FFOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOLX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class | 2.09% | 2.06% | 2.04% | 1.98% | 2.08% | 2.03% | 1.97% | 14.93% | 2.30% | 1.94% | 2.05% | 2.02% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FFOLX и SPY
Максимальная просадка FFOLX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOLX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFOLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -55.19% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -12.05% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -24.50% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -33.72% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.53% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -9.09% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.54% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOLX и SPY
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FFOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFOLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.35% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 9.50% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 19.06% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 17.06% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 17.92% | -2.81% |