Сравнение FFOLX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FFOLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFOLX или VTI.
Основные характеристики
FFOLX | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.70% | 18.04% |
Дох-ть за 1 год | 22.14% | 27.69% |
Дох-ть за 3 года | 4.79% | 8.35% |
Дох-ть за 5 лет | 10.04% | 14.49% |
Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 11.28% | 12.99% |
Макс. просадка | -30.72% | -55.45% |
Текущая просадка | -0.23% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между FFOLX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFOLX и VTI
С начала года, FFOLX показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 18.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFOLX и VTI
FFOLX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFOLX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOLX и VTI
Дивидендная доходность FFOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VTI в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class | 1.77% | 1.98% | 2.08% | 2.03% | 1.97% | 14.93% | 2.36% | 1.94% | 2.05% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FFOLX и VTI
Максимальная просадка FFOLX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOLX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFOLX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FFOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.