Сравнение FFOLX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FFOLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FFOLX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFOLX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOLX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class | -1.52% | 21.44% | 14.19% | 19.95% | -18.18% | 15.98% | 16.51% | 26.01% | -7.20% | 20.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FFOLX показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FFOLX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.73% против 13.69% соответственно.
FFOLX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 10.73%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFOLX и VTI
FFOLX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFOLX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FFOLX
VTI
Сравнение FFOLX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFOLX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.52 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.54 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 7.30 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOLX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FFOLX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOLX и VTI
Дивидендная доходность FFOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOLX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class | 2.09% | 2.06% | 2.04% | 1.98% | 2.08% | 2.03% | 1.97% | 14.93% | 2.30% | 1.94% | 2.05% | 2.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FFOLX и VTI
Максимальная просадка FFOLX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOLX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFOLX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -55.45% | +24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -12.30% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -25.36% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -35.00% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.54% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -8.08% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.60% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOLX и VTI
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.75% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFOLX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.48% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 9.75% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 19.02% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 17.41% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 18.29% | -3.18% |