Сравнение VTIUX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIUX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIUX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | -1.67% | 21.00% | 15.64% | 20.89% | -18.91% | 7.64% | 17.84% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 14.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%.
VTIUX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIUX и IRVIX
VTIUX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
VTIUX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
VTIUX
IRVIX
Сравнение VTIUX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIUX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.59 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.88 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 3.56 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIUX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTIUX и IRVIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIUX и IRVIX
Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 15.00% | 14.75% | 3.18% | 1.82% | 5.43% | 8.07% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок VTIUX и IRVIX
Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIUX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -35.67% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.04% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -18.37% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -4.80% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -3.86% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.31% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIUX и IRVIX
Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIUX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.01% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 7.73% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 16.18% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 14.17% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 16.82% | -0.79% |