PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIUX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIUX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIUX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIUX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		-1.67%21.00%15.64%20.89%-18.91%7.64%17.84%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%4.85%

Доходность по периодам

С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%.

VTIUX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.26%
1 год
19.98%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2065 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с VTIUX:
VTIUX с SWTSXVTIUX с VOOGVTIUX с FSKAXVTIUX с VOOVTIUX с SPYVTIUX с VGTVTIUX с JLGMX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий VTIUX и FFFAX

VTIUX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

VTIUX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIUX
Ранг доходности на риск VTIUX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIUX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIUX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIUXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.75

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.45

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.31

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

9.52

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIUX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIUX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIUX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIUXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.03

-0.40

Корреляция

Корреляция между VTIUX и FFFAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIUX и FFFAX

Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		15.00%14.75%3.18%1.82%5.43%8.07%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок VTIUX и FFFAX

Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIUXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-17.96%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-3.68%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-15.87%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-2.56%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-1.80%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.89%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIUX и FFFAX

Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIUXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.44%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

3.29%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

4.88%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

5.30%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

4.58%

+11.45%