PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTISX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTISX с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTISX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - VTISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTISX returned 8.87%/yr vs 0.09%/yr for BND. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VTISX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности VTISX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTISX показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%.

VTISX

1 день
0.61%
1 месяц
5.54%
С начала года
15.42%
6 месяцев
18.21%
1 год
33.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTISX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares		15.42%32.26%5.42%15.32%-15.96%8.67%11.32%21.60%-14.38%26.75%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.55%

Correlation

The correlation between VTISX and BND is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.09

Over the past year, VTISX and BND have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VTISX:
VTISX с VOOVTISX с VEXCVTISX с VXUSVTISX с VTIVTISX с SIMYXVTISX с VTVTISX с VIGIX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

VTISX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTISX
Ранг доходности на риск VTISX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTISX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTISX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTISX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTISX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTISX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTISX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTISXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.36

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.03

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.92

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

5.80

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTISX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTISX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTISX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTISXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.36

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VTISX и BND

Максимальная просадка VTISX за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTISX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTISXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-18.58%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-2.68%

-8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-5.92%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-17.91%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.37%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-3.06%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.88%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VTISX и BND

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VTISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTISXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

1.23%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

2.66%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

3.78%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

6.02%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

5.53%

+10.39%

Сравнение комиссий VTISX и BND

VTISX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTISX и BND

Дивидендная доходность VTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares		2.64%3.19%3.39%3.28%3.11%3.12%2.16%3.07%3.23%2.80%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTISX and BND have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTISX has higher volatility (4.79%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, VTISX dropped -35.74% vs BND's -18.58%.

VTISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTISX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор