PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTISX с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTISX с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VTISX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Index. Фонд был запущен 24 июн. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTISX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTISX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares		1.75%32.26%5.42%15.32%-15.96%8.67%11.32%21.60%-14.38%26.75%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, VTISX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.

VTISX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.74%
1 год
27.13%
3 года*
15.32%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VTISX:
VTISX с VOOVTISX с VTVTISX с VXUSVTISX с VEXCVTISX с VTRIXVTISX с VTIVTISX с SIMYX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий VTISX и BND

VTISX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

VTISX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTISX
Ранг доходности на риск VTISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTISX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTISX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTISX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTISX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTISXBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.93

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.32

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.75

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

4.78

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTISX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTISX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTISX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTISXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.93

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.04

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между VTISX и BND составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTISX и BND

Дивидендная доходность VTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares		2.99%3.19%3.39%3.28%3.11%3.12%2.16%3.07%3.23%2.80%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VTISX и BND

Максимальная просадка VTISX за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTISX и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

VTISXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-18.58%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-2.44%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-17.91%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-2.54%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-3.07%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.90%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VTISX и BND

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VTISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTISXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

1.63%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

2.52%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

4.30%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

6.00%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

5.52%

+10.36%