Сравнение VTISX с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
VTISX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Index. Фонд был запущен 24 июн. 2016 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTISX и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTISX и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTISX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares | 1.75% | 3.68% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VTISX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
VTISX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTISX и VEXC
VTISX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEXC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTISX vs. VEXC — Ранг доходности на риск
VTISX
VEXC
Сравнение VTISX c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTISX | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTISX | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.03 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VTISX и VEXC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTISX и VEXC
Дивидендная доходность VTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTISX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares | 2.99% | 3.19% | 3.39% | 3.28% | 3.11% | 3.12% | 2.16% | 3.07% | 3.23% | 2.80% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTISX и VEXC
Максимальная просадка VTISX за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTISX и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTISX | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -12.42% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -8.79% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -2.32% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTISX и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTISX | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 17.48% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 17.48% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.48% | -1.60% |