Сравнение VTISX с VEXC
VTISX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both funds - VTISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VEXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTISX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности VTISX и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTISX показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.48%.
VTISX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTISX и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTISX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares | 14.49% | 3.68% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
Correlation
The correlation between VTISX and VEXC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTISX vs. VEXC — Ранг доходности на риск
VTISX
VEXC
Сравнение VTISX c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTISX | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTISX | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.23 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок VTISX и VEXC
Максимальная просадка VTISX за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTISX и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTISX | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -12.42% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.97% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -2.22% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTISX и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTISX | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 18.84% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 18.84% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 18.84% | -2.92% |
Сравнение комиссий VTISX и VEXC
VTISX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEXC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTISX и VEXC
Дивидендная доходность VTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTISX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares | 2.66% | 3.19% | 3.39% | 3.28% | 3.11% | 3.12% | 2.16% | 3.07% | 3.23% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
VTISX and VEXC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VTISX и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор