Сравнение VTIPX с FSPWX
VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) and FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past year, VTIPX returned 4.60% vs 5.38% for FSPWX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIPX charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for FSPWX.
Доходность
Сравнение доходности VTIPX и FSPWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIPX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у FSPWX с доходностью 1.83%.
VTIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 3.05%
FSPWX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTIPX и FSPWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 1.99% | 5.96% | 1.14% |
FSPWX Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.83% | 6.76% | -1.32% |
Correlation
The correlation between VTIPX and FSPWX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between VTIPX and FSPWX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIPX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск
VTIPX
FSPWX
Сравнение VTIPX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIPX | FSPWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.29 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.27 | 2.67 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.45 | 8.19 | +16.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIPX | FSPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 1.56 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VTIPX и FSPWX
Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и FSPWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIPX | FSPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -3.84% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.95% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -0.98% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.64% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIPX и FSPWX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIPX | FSPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.92% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.28% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 3.35% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 4.06% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.22% | 4.06% | -1.84% |
Сравнение комиссий VTIPX и FSPWX
VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIPX и FSPWX
Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FSPWX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPWX Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.76% | 4.19% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 3.48% | 3.70% | 2.60% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.37% | 1.50% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
VTIPX and FSPWX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPWX has higher volatility (0.92%) compared to VTIPX (0.53%). In terms of maximum drawdown, VTIPX dropped -5.36% vs FSPWX's -3.84%.
VTIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIPX и FSPWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор