Сравнение FSPWX с FIPDX

С начала года, FSPWX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 0.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FSPWX, и FIPDX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSPWX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPDX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPWX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSPWX и FIPDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FSPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что сопоставимо с доходностью FIPDX в 4.16%

Максимальная просадка FSPWX за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPWX и FIPDX.

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FSPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.