PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSPWX с WIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSPWX и WIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPWX и WIW


Доходность по периодам

С начала года, FSPWX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у WIW с доходностью 0.90%.


FSPWX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WIW

1 день
0.24%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.19%
3 года*
6.61%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

Сравнение комиссий FSPWX и WIW


Доходность на риск

FSPWX vs. WIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 3333
Ранг коэф-та Мартина

WIW
Ранг доходности на риск WIW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIW: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPWX c WIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSPWXWIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.64

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.91

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.14

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

3.19

+1.07

FSPWX vs. WIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPWX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WIW равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPWX и WIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSPWXWIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.32

+0.56

Корреляция

Корреляция между FSPWX и WIW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPWX и WIW

Дивидендная доходность FSPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности WIW в 8.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund
4.17%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
8.84%8.68%8.78%10.38%11.81%6.93%3.20%3.74%4.26%3.70%3.61%3.91%

Просадки

Сравнение просадок FSPWX и WIW

Максимальная просадка FSPWX за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки WIW в -29.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPWX и WIW.


Загрузка...

Показатели просадок


FSPWXWIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-29.49%

+25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-4.55%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-6.91%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-7.99%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.63%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPWX и WIW

Текущая волатильность для Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) составляет 1.43%, в то время как у Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что FSPWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSPWXWIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.27%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

4.91%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

8.09%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

10.26%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

10.01%

-5.85%