Сравнение VTILX с IAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).
VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTILX и IAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTILX и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.76% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.27% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VTILX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.27%.
VTILX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
IAGG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTILX и IAGG
И VTILX, и IAGG имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTILX vs. IAGG — Ранг доходности на риск
VTILX
IAGG
Сравнение VTILX c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTILX | IAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.30 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.84 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.47 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 6.38 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTILX | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.30 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.22 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.61 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между VTILX и IAGG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTILX и IAGG
Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности IAGG в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.13% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.29% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок VTILX и IAGG
Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и IAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTILX | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -13.88% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.32% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | -13.57% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.61% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -2.87% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.54% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTILX и IAGG
Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) имеют волатильность 1.41% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTILX | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.47% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 1.91% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 2.62% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.47% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 4.03% | +0.34% |