PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIIX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIIX с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIIX и VTSAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		-0.72%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%23.23%26.51%-19.52%20.40%

Доходность по периодам

С начала года, VTIIX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%.

VTIIX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.40%
3 года*
3.68%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с DGFFXVTIIX с DFSHXVTIIX с PYGSXVTIIX с DGSFXVTIIX с SAXIXVTIIX с TNBMXVTIIX с PAIIX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VTIIX и VTSAX

VTIIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTIIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIIXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.84

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.29

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.05

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

5.08

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIIX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIIXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.59

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.43

-0.44

Корреляция

Корреляция между VTIIX и VTSAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIIX и VTSAX

Дивидендная доходность VTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VTSAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.07%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VTIIX и VTSAX

Максимальная просадка VTIIX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIIX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIIXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-55.33%

+39.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-12.41%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-25.36%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-8.92%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-9.06%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.56%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIIX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIIXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

4.39%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

9.33%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

18.42%

-15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

17.32%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

18.37%

-13.92%