Сравнение VTIBX с SPSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK).
VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. SPSK - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIBX и SPSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIBX и SPSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.82% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | -0.09% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | -1.10% | 6.16% | 2.95% | 3.95% | -7.75% | -1.30% | 3.67% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIBX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью -1.10%.
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.64%
SPSK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIBX и SPSK
VTIBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPSK в 0.50%.
Доходность на риск
VTIBX vs. SPSK — Ранг доходности на риск
VTIBX
SPSK
Сравнение VTIBX c SPSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIBX | SPSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 4.90 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIBX | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.15 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.17 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между VTIBX и SPSK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIBX и SPSK
Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SPSK в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.20% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.04% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTIBX и SPSK
Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и SPSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIBX | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -12.83% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.85% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -12.45% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.14% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.90% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.70% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIBX и SPSK
Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) имеют волатильность 1.40% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIBX | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.41% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 2.48% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 4.21% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 5.34% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 5.51% | -1.89% |