PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIBX с PGTQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIBX с PGTQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTIBX (Vanguard Total International Bond Index Fund) and PGTQX (PGIM Global Total Return Fund - Class R6) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, VTIBX returned 1.67%/yr vs 1.75%/yr for PGTQX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIBX charges 0.13%/yr vs 0.54%/yr for PGTQX.

Доходность

Сравнение доходности VTIBX и PGTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIBX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у PGTQX с доходностью 0.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIBX имеют среднегодовую доходность 1.67%, а акции PGTQX немного впереди с 1.75%.

VTIBX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.81%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.67%

PGTQX

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.47%
3 года*
5.76%
5 лет*
-1.64%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIBX и PGTQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		0.29%2.98%3.84%8.86%-12.97%-2.27%4.56%7.76%3.00%2.31%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		0.01%11.14%0.31%8.46%-22.33%-5.95%10.07%15.22%-1.59%13.59%

Correlation

The correlation between VTIBX and PGTQX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.56

The correlation between VTIBX and PGTQX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund

PGIM Global Total Return Fund - Class R6

Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с SWAGX
Часто сравнивают с PGTQX:
PGTQX с PIMIXPGTQX с KOPGTQX с AAFTXPGTQX с DIPSXPGTQX с FSAHXPGTQX с VSMGXPGTQX с VIPIX

Доходность на риск

VTIBX vs. PGTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PGTQX
Ранг доходности на риск PGTQX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTQX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTQX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTQX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTQX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTQX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIBX c PGTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIBXPGTQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.73

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.11

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.85

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

2.64

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIBX vs. PGTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIBX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTQX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIBX и PGTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIBXPGTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.25

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.08

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.11

+0.58

Просадки

Сравнение просадок VTIBX и PGTQX

Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки PGTQX в -44.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и PGTQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIBXPGTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-44.72%

+28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-4.55%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-6.80%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-31.46%

+15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

-44.72%

+28.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-27.07%

+25.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-20.18%

+17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.47%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIBX и PGTQX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) составляет 1.44%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIBXPGTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.94%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

4.06%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

5.30%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

6.55%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

21.51%

-17.85%

Сравнение комиссий VTIBX и PGTQX

VTIBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PGTQX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIBX и PGTQX

Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности PGTQX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		4.02%4.00%4.47%2.96%3.53%3.36%3.94%8.65%3.63%3.41%4.02%3.85%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.44%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%

Часто задаваемые вопросы

VTIBX and PGTQX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTQX has higher volatility (1.94%) compared to VTIBX (1.44%). In terms of maximum drawdown, VTIBX dropped -16.15% vs PGTQX's -44.72%.

PGTQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIBX и PGTQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор