Сравнение VTIAX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIAX и YFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	-1.02%	32.18%	5.34%	15.28%	-16.02%	8.59%	11.27%	21.52%	-14.46%	22.14%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	8.16%	14.91%	-0.34%	16.64%	-9.15%	13.13%	18.46%	24.40%	2.18%	20.95%

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

VTIAX

1 день: -0.17%

1 месяц: -11.11%

С начала года: -1.02%

6 месяцев: 3.45%

1 год: 24.00%

3 года*: 14.20%

5 лет*: 6.87%

10 лет*: 8.51%

YFSIX

1 день: -1.07%

1 месяц: -10.67%

С начала года: 8.16%

6 месяцев: 0.34%

1 год: 22.29%

3 года*: 11.70%

5 лет*: 6.73%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Название символа

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с VTIAX:

VTIAX с VTSAX VTIAX с VXUS VTIAX с FTIHX VTIAX с VFWAX VTIAX с SWISX VTIAX с VTWAX VTIAX с VOO

Часто сравнивают с YFSIX:

YFSIX с DXIV YFSIX с CFIMX YFSIX с TAVFX YFSIX с YACKX YFSIX с AFIFX YFSIX с LVHI YFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий VTIAX и YFSIX

VTIAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX

AMG Yacktman Global Fund

VTIAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTIAX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VTIAX	YFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.50	0.99	+0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.99	1.16	+0.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.26	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.92	1.36	+0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.64	4.42	+3.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIAX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VTIAX	YFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.50	0.99	+0.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.45	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.71	-0.33

Корреляция

Корреляция между VTIAX и YFSIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и YFSIX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	3.03%	3.15%	3.33%	3.22%	3.04%	3.05%	2.10%	3.04%	3.16%	2.73%	2.93%	2.84%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	0.00%	0.00%	8.68%	8.02%	4.32%	8.18%	4.76%	6.59%	0.71%	2.63%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и YFSIX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VTIAX	YFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.83%	-35.10%	-0.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.28%	-14.20%	+2.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.56%	-25.14%	-4.42%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.83%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.28%	-11.03%	-0.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.15%	-4.93%	-3.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.84%	4.38%	-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и YFSIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 6.80%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VTIAX	YFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.80%	9.23%	-2.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.50%	19.89%	-9.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.53%	21.29%	-5.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.80%	15.11%	-0.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.83%	16.20%	-0.37%

Сравнение VTIAX с YFSIX

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и YFSIX

Сравнение доходности по годам VTIAX и YFSIX

Доходность по периодам

VTIAX

YFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VTIAX и YFSIX

Доходность на риск

VTIAX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

VTIAX

YFSIX

Сравнение VTIAX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VTIAX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и YFSIX

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и YFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и YFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)