PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIAX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIAX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VTIAX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 8.81% против 8.31% соответственно.

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VTIAX и SGOIX

VTIAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTIAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.21

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.80

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.59

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

10.79

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIAX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.21

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.88

-0.48

Корреляция

Корреляция между VTIAX и SGOIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и SGOIX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и SGOIX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIAXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-35.54%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.35%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-21.39%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-24.79%

-11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-8.91%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-4.57%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.72%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и SGOIX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIAXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.40%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

9.85%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

13.64%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

11.77%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

11.37%

+4.48%