PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с FCPGX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VTIAX returned 10.17%/yr vs 15.09%/yr for FCPGX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIAX charges 0.09%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции VTIAX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 10.17% против 15.09% соответственно.

VTIAX

1 день
0.72%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.65%
6 месяцев
15.19%
1 год
30.12%
3 года*
18.40%
5 лет*
8.27%
10 лет*
10.17%

FCPGX

1 день
1.06%
1 месяц
4.73%
С начала года
20.25%
6 месяцев
18.49%
1 год
40.56%
3 года*
20.08%
5 лет*
7.83%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		13.65%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		20.25%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Correlation

The correlation between VTIAX and FCPGX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.72

The correlation between VTIAX and FCPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с SPYFCPGX с FECGXFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Доходность на риск

VTIAX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIAXFCPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.74

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.38

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.93

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

11.68

-1.88

VTIAX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и FCPGX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и FCPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-59.11%

+23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-13.12%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-28.69%

+15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-39.04%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-39.04%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

0.00%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-10.69%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.29%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и FCPGX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 6.39%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

8.77%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

17.38%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

22.13%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

23.64%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

22.92%

-6.95%

Сравнение комиссий VTIAX и FCPGX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и FCPGX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FCPGX в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.31%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.64%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VTIAX and FCPGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (8.77%) compared to VTIAX (6.39%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs FCPGX's -59.11%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и FCPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор