Сравнение VTI с ESN
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VTI tracks the CRSP US Total Market Index while ESN tracks the Essential 40 Stock Index. Both are passively managed. Over the past year, VTI returned 24.23% vs 29.12% for ESN. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTI charges 0.03%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности VTI и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у ESN с доходностью 19.26%.
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
ESN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 19.26%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.77M | $1.60M | $1.61M | |
| $1.15B | $1.16B | $1.24B |
Сравнение доходности по годам VTI и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 0.64% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 19.26% | 16.52% | -3.53% |
Correlation
The correlation between VTI and ESN is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between VTI and ESN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. ESN — Ранг доходности на риск
VTI
ESN
Сравнение VTI c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.51 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.55 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 18.27 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и ESN
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -13.60% | -41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -6.42% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.07% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -1.79% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.60% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и ESN
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Essential 40 Stock ETF (ESN) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 2.98% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 7.59% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 10.00% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 13.05% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 13.05% | +5.27% |
Сравнение комиссий VTI и ESN
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и ESN
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности ESN в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.76% | 0.91% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and ESN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.09%) compared to ESN (2.98%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs ESN's -13.60%.
On 1-year performance, ESN leads with 29.12% vs 24.23% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ESN has performed better with a 29.12% return vs 24.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.76% for ESN.
VTI tracks CRSP US Total Market Index, while ESN tracks Essential 40 Stock Index. They also come from different issuers: Vanguard and KKM. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.70% for ESN.
ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор