Сравнение VTI с AFOS
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, VTI returned 23.02% vs 83.17% for AFOS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности VTI и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
VTI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 15.38%
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTI и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.90% | 12.97% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between VTI and AFOS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. AFOS — Ранг доходности на риск
VTI
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTI c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и AFOS
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -11.52% | -43.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -11.52% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -2.33% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -1.43% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 21.58% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 21.58% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 21.58% | -3.27% |
Сравнение комиссий VTI и AFOS
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и AFOS
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and AFOS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 23.02% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 23.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Vanguard and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для VTI и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор