Сравнение VTHRX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHRX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 14.61% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 0.77% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
PDDDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и PDDDX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
VTHRX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
VTHRX
PDDDX
Сравнение VTHRX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHRX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.03 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.83 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 8.88 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHRX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.78 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VTHRX и PDDDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и PDDDX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности PDDDX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.02% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и PDDDX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHRX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -18.88% | -30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -5.29% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -16.64% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -2.60% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.06% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.09% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и PDDDX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHRX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.43% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 3.72% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 6.65% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 13.75% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 11.45% | -0.21% |