Сравнение VTHRX с INFR
VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both funds - VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index. Over the past 3 years, VTHRX returned 13.65%/yr vs 5.42%/yr for INFR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for INFR.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и INFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.
VTHRX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.89%
INFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTHRX и INFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 6.52% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -1.43% |
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 24.00% | -6.23% | 5.20% | -0.19% |
Correlation
The correlation between VTHRX and INFR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between VTHRX and INFR shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTHRX vs. INFR — Ранг доходности на риск
VTHRX
INFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTHRX c INFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTHRX | INFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.28 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 3.97 | +7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и INFR
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и INFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTHRX | INFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -19.28% | -30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -6.43% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -18.55% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.70% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -4.91% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.04% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и INFR
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTHRX | INFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 0.00% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 3.73% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 8.90% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 14.24% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 14.24% | -2.96% |
Сравнение комиссий VTHRX и INFR
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии INFR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и INFR
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как INFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 2.49% | 2.52% | 2.36% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 3.78% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
VTHRX and INFR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTHRX has higher volatility (3.52%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, VTHRX dropped -49.57% vs INFR's -19.28%.
VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTHRX и INFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор