Сравнение VTHRX с FVLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund (FVLSX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FVLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и FVLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHRX и FVLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 6.11% |
FVLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund | -0.16% | 17.28% | 13.93% | 15.85% | -17.05% | 11.73% | 15.50% | 22.36% | -6.53% | 8.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FVLSX с доходностью -0.16%.
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
FVLSX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и FVLSX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FVLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTHRX vs. FVLSX — Ранг доходности на риск
VTHRX
FVLSX
Сравнение VTHRX c FVLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund (FVLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHRX | FVLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.07 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.88 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 8.25 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHRX | FVLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VTHRX и FVLSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и FVLSX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности FVLSX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
FVLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund | 6.72% | 6.71% | 8.31% | 2.52% | 4.48% | 6.07% | 5.28% | 6.80% | 7.38% | 2.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и FVLSX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки FVLSX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и FVLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHRX | FVLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -24.68% | -24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -7.92% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -24.23% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -4.88% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.88% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.80% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и FVLSX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund (FVLSX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHRX | FVLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.51% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 6.60% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 10.89% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 10.85% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 11.81% | -0.57% |