PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVLSX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVLSX с VGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - FVLSX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, FVLSX returned 7.83%/yr vs 22.23%/yr for VGT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FVLSX charges 0.00%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности FVLSX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund (FVLSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVLSX показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%.

FVLSX

1 день
0.54%
1 месяц
3.68%
С начала года
9.40%
6 месяцев
10.20%
1 год
21.73%
3 года*
16.30%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVLSX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund		9.40%17.28%13.93%15.85%-17.05%11.73%15.50%22.36%-6.53%8.85%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		31.64%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%16.70%

Correlation

The correlation between FVLSX and VGT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.81

The correlation between FVLSX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FVLSX:
FVLSX с VTHRXFVLSX с VOOFVLSX с FXIFXFVLSX с FJLSXFVLSX с FFTHXFVLSX с FFTWXFVLSX с FCNTX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

FVLSX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVLSX
Ранг доходности на риск FVLSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVLSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVLSX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund (FVLSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVLSXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.95

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.63

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.69

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

11.77

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVLSX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVLSX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLSX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVLSXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.95

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.68

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FVLSX и VGT

Максимальная просадка FVLSX за все время составила -24.68%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLSX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVLSXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.68%

-54.63%

+29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-16.40%

+9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.02%

-27.23%

+17.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-35.07%

+10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.48%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-7.95%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

5.13%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FVLSX и VGT

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund (FVLSX) составляет 3.10%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что FVLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVLSXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

6.39%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

16.07%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

20.57%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

25.18%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

24.60%

-12.81%

Сравнение комиссий FVLSX и VGT

FVLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLSX и VGT

Дивидендная доходность FVLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund		9.72%6.71%8.31%2.52%4.48%6.07%5.28%6.80%7.38%2.97%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FVLSX and VGT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.39%) compared to FVLSX (3.10%). In terms of maximum drawdown, FVLSX dropped -24.68% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVLSX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор