Сравнение VTHRX с FCQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и FCQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHRX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -0.35% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 35.13% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | -2.38% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -2.38%.
VTHRX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.26%
FCQTX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и FCQTX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTHRX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
VTHRX
FCQTX
Сравнение VTHRX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHRX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.28 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.90 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.98 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 8.34 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHRX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.28 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.99 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между VTHRX и FCQTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и FCQTX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности FCQTX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.05% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.78% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и FCQTX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и FCQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHRX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -27.34% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -9.83% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -27.34% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -6.41% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -6.02% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.42% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и FCQTX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 3.99%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHRX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 5.51% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 9.49% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 15.39% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 14.63% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 15.09% | -3.85% |