Сравнение VTG с SCHB
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, VTG returned 3.29% vs 21.89% for SCHB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTG и SCHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.27%.
VTG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам VTG и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.10% | 3.07% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 11.27% | 10.13% |
Correlation
The correlation between VTG and SCHB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. SCHB — Ранг доходности на риск
VTG
SCHB
Сравнение VTG c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTG | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.47 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 10.75 | -7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTG и SCHB
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и SCHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -35.27% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -8.91% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.73% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -4.10% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.04% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и SCHB
Текущая волатильность для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) составляет 1.05%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что VTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 3.32% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 10.17% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 12.83% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 17.35% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 18.30% | -14.78% |
Сравнение комиссий VTG и SCHB
И VTG, и SCHB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и SCHB
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SCHB в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.04% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and SCHB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHB has higher volatility (3.32%) compared to VTG (1.05%). In terms of maximum drawdown, VTG dropped -2.89% vs SCHB's -35.27%.
On 1-year performance, SCHB leads with 21.89% vs 3.29% for VTG. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VTG has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHB has performed better with a 21.89% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG and SCHB have the same expense ratio: 0.03% per year.
VTG has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.04% for SCHB.
VTG is categorized as Government Bonds, while SCHB is Large Cap Blend Equities. VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab.
SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTG и SCHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор