Сравнение VTG с PSCE
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. VTG charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.
Доходность
Сравнение доходности VTG и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 32.36%.
VTG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 32.36%
- 6 месяцев
- 31.96%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- -2.41%
Сравнение доходности по годам VTG и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.11% | 3.07% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 32.36% | 5.98% |
Correlation
The correlation between VTG and PSCE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. PSCE — Ранг доходности на риск
VTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCE
Сравнение VTG c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTG | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTG и PSCE
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -96.21% | +93.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -76.48% | +74.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -58.87% | +58.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и PSCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 27.51% | -23.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 37.39% | -33.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 43.20% | -39.68% |
Сравнение комиссий VTG и PSCE
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PSCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и PSCE
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности PSCE в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.28% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and PSCE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for PSCE.
VTG has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.28% for PSCE.
VTG is categorized as Intermediate Core Bond, while PSCE is Energy Equities. VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.29% for PSCE.
Подберите оптимальное распределение для VTG и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор