Сравнение VTG с PIFI
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. VTG is passively managed, while PIFI is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VTG charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for PIFI.
Доходность
Сравнение доходности VTG и PIFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью 0.10%.
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIFI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTG и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.10% | 2.75% |
Correlation
The correlation between VTG and PIFI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. PIFI — Ранг доходности на риск
VTG
PIFI
Сравнение VTG c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTG | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.23 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок VTG и PIFI
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и PIFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -10.59% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.21% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -3.23% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и PIFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 2.62% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 3.66% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 3.48% | +0.03% |
Сравнение комиссий VTG и PIFI
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и PIFI
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности PIFI в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VTG and PIFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.
PIFI has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 3.20% for VTG.
They also come from different issuers: Vanguard and ClearShares. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.45% for PIFI.
Подберите оптимальное распределение для VTG и PIFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор