Сравнение VTG с GBND
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while GBND is a Intermediate Core Bond fund managed by Goldman Sachs. Over the past year, VTG returned 3.39% vs 4.47% for GBND. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTG charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for GBND.
Доходность
Сравнение доходности VTG и GBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у GBND с доходностью 0.16%.
VTG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBND
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 0.16%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTG и GBND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.01% | 3.07% |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 0.16% | 4.21% |
Correlation
The correlation between VTG and GBND is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between VTG and GBND has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. GBND — Ранг доходности на риск
VTG
GBND
Сравнение VTG c GBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTG | GBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.62 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 4.50 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTG и GBND
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, примерно равная максимальной просадке GBND в -2.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и GBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | GBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -2.76% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.76% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.57% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.71% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.99% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и GBND
Vanguard Total Treasury ETF (VTG) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что VTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | GBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.98% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.89% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 3.63% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.63% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.63% | -0.11% |
Сравнение комиссий VTG и GBND
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GBND в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и GBND
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности GBND в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.84% | 2.20% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VTG and GBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTG has higher volatility (1.03%) compared to GBND (0.98%). In terms of maximum drawdown, VTG dropped -2.89% vs GBND's -2.76%.
On 1-year performance, GBND leads with 4.47% vs 3.39% for VTG. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBND has performed better with a 4.47% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for GBND.
GBND has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 3.54% for VTG.
VTG is categorized as Government Bonds, while GBND is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.25% for GBND.
GBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTG и GBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор