Сравнение VTG с GBND
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VTG charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for GBND.
Доходность
Сравнение доходности VTG и GBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у GBND с доходностью -0.15%.
VTG
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBND
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTG и GBND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.38% | 2.88% |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | -0.15% | 3.85% |
Correlation
The correlation between VTG and GBND is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VTG c GBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTG | GBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VTG и GBND
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, примерно равная максимальной просадке GBND в -2.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и GBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | GBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -2.76% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.88% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.64% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и GBND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | GBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 3.64% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 3.64% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.53% | 3.64% | -0.11% |
Сравнение комиссий VTG и GBND
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GBND в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и GBND
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности GBND в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.47% | 2.20% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.22% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VTG and GBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for GBND.
GBND has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 3.22% for VTG.
They also come from different issuers: Vanguard and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.25% for GBND.
Подберите оптимальное распределение для VTG и GBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор