Сравнение VTG с AOTG
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT. VTG is passively managed, while AOTG is actively managed. Over the past year, VTG returned 3.29% vs 21.05% for AOTG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VTG charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for AOTG.
Доходность
Сравнение доходности VTG и AOTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у AOTG с доходностью 10.18%.
VTG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOTG
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTG и AOTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.10% | 3.07% |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 10.18% | 13.19% |
Correlation
The correlation between VTG and AOTG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. AOTG — Ранг доходности на риск
VTG
AOTG
Сравнение VTG c AOTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTG | AOTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.93 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 2.58 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTG и AOTG
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и AOTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | AOTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -31.63% | +28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -22.85% | +19.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -7.80% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -7.82% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 8.18% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и AOTG
Текущая волатильность для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) составляет 1.05%, в то время как у AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что VTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | AOTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 9.68% | -8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 22.30% | -19.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 26.59% | -23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 29.56% | -26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 29.56% | -26.04% |
Сравнение комиссий VTG и AOTG
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AOTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и AOTG
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как AOTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and AOTG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOTG has higher volatility (9.68%) compared to VTG (1.05%). In terms of maximum drawdown, VTG dropped -2.89% vs AOTG's -31.63%.
On 1-year performance, AOTG leads with 21.05% vs 3.29% for VTG. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTG has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOTG has performed better with a 21.05% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.
VTG has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for AOTG.
VTG is categorized as Government Bonds, while AOTG is Technology Equities. They also come from different issuers: Vanguard and AOT. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.75% for AOTG.
VTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTG и AOTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор