Сравнение VTES с THYM
VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. VTES is passively managed, while THYM is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTES charges 0.07%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности VTES и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTES показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 4.16%.
VTES
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTES и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.77% | 0.58% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 4.16% | 0.25% |
Correlation
The correlation between VTES and THYM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTES vs. THYM — Ранг доходности на риск
VTES
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTES c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTES | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTES и THYM
Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTES | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.42% | -2.93% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.46% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTES и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTES | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 4.35% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 4.35% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.71% | 4.35% | -2.64% |
Сравнение комиссий VTES и THYM
VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTES и THYM
Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности THYM в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.17% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
VTES and THYM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTES is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTES is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
VTES has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.17% for THYM.
VTES is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.07% for VTES and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для VTES и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор