PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTES с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTES с RVNU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU).

VTES и RVNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. RVNU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTES и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTES и RVNU

2026 (YTD)202520242023
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%3.32%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		1.36%0.58%1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 1.36%.

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

RVNU

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.16%
1 год
2.94%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с VWITXRVNU с HYMURVNU с SGOVRVNU с VTEBRVNU с FHIGX

Сравнение комиссий VTES и RVNU

VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RVNU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

VTES vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTES c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTESRVNUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.37

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

0.53

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.08

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.65

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

1.55

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTES vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа RVNU равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTESRVNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.37

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.37

+1.42

Корреляция

Корреляция между VTES и RVNU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и RVNU

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности RVNU в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.53%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VTES и RVNU

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и RVNU.

Загрузка...

Показатели просадок

VTESRVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.42%

-23.51%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-6.12%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-5.01%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-4.99%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

2.57%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и RVNU

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.68%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTESRVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.09%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

3.50%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

7.94%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

7.16%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

7.30%

-5.55%