Сравнение VTES с PRMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX).
VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. PRMDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VTES и PRMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTES и PRMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.02% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
PRMDX T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund | 0.43% | 5.65% | 2.22% | 3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VTES показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у PRMDX с доходностью 0.43%.
VTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRMDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTES и PRMDX
VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PRMDX в 0.53%.
Доходность на риск
VTES vs. PRMDX — Ранг доходности на риск
VTES
PRMDX
Сравнение VTES c PRMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTES | PRMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 3.00 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 5.01 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.37 | -0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.16 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 19.18 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTES | PRMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 3.00 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.45 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VTES и PRMDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTES и PRMDX
Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности PRMDX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.77% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRMDX T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund | 4.73% | 4.50% | 2.58% | 1.71% | 0.61% | 0.69% | 1.14% | 1.33% | 1.16% | 0.89% | 0.74% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок VTES и PRMDX
Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки PRMDX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и PRMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTES | PRMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.42% | -4.31% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -1.36% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.77% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.38% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.30% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTES и PRMDX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что VTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTES | PRMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.46% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 1.04% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 1.83% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 1.71% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 1.62% | +0.13% |