PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTES с FBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTES с FBMPX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both funds - VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index, while FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, VTES returned 3.18%/yr vs 32.60%/yr for FBMPX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VTES charges 0.07%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.

Доходность

Сравнение доходности VTES и FBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у FBMPX с доходностью 6.45%.

VTES

1 день
-0.03%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.39%
3 года*
3.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBMPX

1 день
1.26%
1 месяц
-5.10%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.98%
1 год
32.76%
3 года*
32.60%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTES и FBMPX

2026 (YTD)202520242023
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF		0.67%4.19%1.85%3.32%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		6.45%37.07%35.98%37.97%

Correlation

The correlation between VTES and FBMPX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VSDMVTES с VGSHVTES с JMSTVTES с MUBVTES с VUSB
Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX

Доходность на риск

VTES vs. FBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTES c FBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTESFBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.61

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.26

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.29

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.83

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

6.79

-0.17

VTES vs. FBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа FBMPX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и FBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTES и FBMPX

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и FBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTESFBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.42%

-61.77%

+59.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-16.90%

+15.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

-23.20%

+21.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-6.18%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-10.62%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

4.56%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и FBMPX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) составляет 0.35%, в то время как у Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTESFBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

5.48%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

14.31%

-13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

19.24%

-18.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

23.30%

-21.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

21.98%

-20.27%

Сравнение комиссий VTES и FBMPX

VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FBMPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и FBMPX

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FBMPX в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.58%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF		2.75%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTES and FBMPX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBMPX has higher volatility (5.48%) compared to VTES (0.35%). In terms of maximum drawdown, VTES dropped -2.42% vs FBMPX's -61.77%.

VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTES и FBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор