PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEI с OVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с OVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).

VTEI и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VTEI и OVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTEI и OVM

2026 (YTD)20252024
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		-0.10%4.59%1.55%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.60%4.14%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.60%.

VTEI

1 день
0.28%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVM

1 день
0.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.61%
1 год
7.75%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с VTEI:
VTEI с VTEBVTEI с VWITXVTEI с VWLUXVTEI с MUBVTEI с MDXBXVTEI с VEMBXVTEI с BIL
Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO

Сравнение комиссий VTEI и OVM

VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VTEI vs. OVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг доходности на риск VTEI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEI c OVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEIOVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.92

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.04

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

8.11

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEI vs. OVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и OVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEIOVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.38

+0.52

Корреляция

Корреляция между VTEI и OVM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и OVM

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности OVM в 6.73%

TTM2025202420232022202120202019
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.05%3.00%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.73%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и OVM

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и OVM.

Загрузка...

Показатели просадок

VTEIOVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.64%

-15.58%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.87%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.47%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-4.11%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.98%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и OVM

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 1.14%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTEIOVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.99%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

3.37%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

5.67%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

5.37%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

6.60%

-3.51%