PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEI с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с MEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

VTEI и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VTEI и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTEI и MEAR

2026 (YTD)20252024
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		-0.10%4.59%1.55%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.

VTEI

1 день
0.28%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с VTEI:
VTEI с VTEBVTEI с VWITXVTEI с VWLUXVTEI с MUBVTEI с MDXBXVTEI с VEMBXVTEI с BIL
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий VTEI и MEAR

VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VTEI vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг доходности на риск VTEI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEI c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEIMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.81

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

3.78

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.73

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.77

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

21.16

-16.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEI vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEIMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.81

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.09

-0.19

Корреляция

Корреляция между VTEI и MEAR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и MEAR

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.05%3.00%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и MEAR

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

VTEIMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.64%

-2.68%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-0.86%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.24%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.19%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.15%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и MEAR

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VTEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTEIMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.37%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

0.60%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

1.16%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

0.98%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

1.52%

+1.57%