PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEI с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с GUMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

VTEI и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VTEI и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTEI и GUMI

2026 (YTD)20252024
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		0.06%4.59%1.11%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.74%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.74%.

VTEI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUMI

1 день
0.06%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с VTEI:
VTEI с VTEBVTEI с VWITXVTEI с VWLUXVTEI с MUBVTEI с MDXBXVTEI с VEMBXVTEI с BIL
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий VTEI и GUMI

VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VTEI vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг доходности на риск VTEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEI c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEIGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.87

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

4.46

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.63

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

6.88

-5.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

29.39

-25.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEI vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEIGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.87

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

3.35

-2.43

Корреляция

Корреляция между VTEI и GUMI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и GUMI

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM20252024
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.05%3.00%2.65%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и GUMI

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

VTEIGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.64%

-0.48%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-0.48%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

0.00%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.05%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.11%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и GUMI

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что VTEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTEIGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.19%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

0.73%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

1.15%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

1.01%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

1.01%

+2.08%