Сравнение VTEC с THYM
VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - VTEC is a Municipal Bonds fund tracking the S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. VTEC is passively managed, while THYM is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTEC charges 0.08%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности VTEC и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEC показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
VTEC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEC и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 0.98% | 0.38% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between VTEC and THYM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEC vs. THYM — Ранг доходности на риск
VTEC
THYM
Сравнение VTEC c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEC | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEC | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.62 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок VTEC и THYM
Максимальная просадка VTEC за все время составила -4.50%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEC и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEC | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -2.93% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.49% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEC и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEC | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 4.35% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 4.35% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 4.35% | -0.59% |
Сравнение комиссий VTEC и THYM
VTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEC и THYM
Дивидендная доходность VTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 3.13% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
VTEC and THYM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
VTEC has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.18% for THYM.
VTEC is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.08% for VTEC and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для VTEC и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор