Сравнение VTEC с TAXS
VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - VTEC tracks the S&P California AMT-Free Municipal Bond Index while TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTEC charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности VTEC и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEC показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.93%.
VTEC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEC и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 0.98% | 4.45% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.93% | 1.22% |
Correlation
The correlation between VTEC and TAXS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEC vs. TAXS — Ранг доходности на риск
VTEC
TAXS
Сравнение VTEC c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEC | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEC | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.78 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок VTEC и TAXS
Максимальная просадка VTEC за все время составила -4.50%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEC и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEC | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -0.84% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.09% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.24% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEC и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEC | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 1.00% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 1.00% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 1.00% | +2.76% |
Сравнение комиссий VTEC и TAXS
VTEC берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEC и TAXS
Дивидендная доходность VTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности TAXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.83% | 0.74% | 0.00% |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 3.13% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
VTEC and TAXS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for VTEC.
VTEC has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 1.83% for TAXS.
VTEC tracks S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Northern Trust. Their fees differ too: 0.08% for VTEC and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для VTEC и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор